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交易系统的优化原则包括：

资金管理：每次交易损失应控制在总资金量的一定比例内，小资金通常控制在2%以内，大资金控制在0.5%以内，整个组合的风险控制在10%以内。

均线过滤：使用20日和250日均线过滤，只有当20日均线在250日均线上时才做多。

条件单交易：使用条件单进行交易，即突破就入场、跌破止损价就卖出，无论收盘价是否站稳都进行交易。

止损优化：只有当止损价变成止盈价时才提高条件卖单价格，否则保持初始止损位不动，以避免震荡时频繁被踢出局，提高胜率。

避免过度优化：已经可以平稳运行且有正收益预期的系统是成熟的，应做减法而非加法优化，避免导致系统各要素的此消彼长，过度优化可能毫无意义。

以上原则基于模拟交易和回测结果，旨在帮助交易者发现并优化交易系统中的问题，构建适合自身性格的交易模式。需要注意的是，这些原则是在特定市场环境下得出的，实际应用时应结合市场实际情况和自身风险承受能力进行调整。